Elle porte ce nom seulement depuis 1925 (loi du 5 avril 1925) suite à la création de la commune de la Séauve-sur-Semène dont le territoire s’est détaché de celui de Saint-Didier. Avant cette date, elle portait le nom de Saint-Didier-la-Séauve.
Déjà en 1866, le territoire de Saint-Didier avait été amputé d’une partie de ses terres lors de la création de la commune de Pont-Salomon.Ses habitants sont appelés les Désidériens, le nom venant du latin Desiderius (Didier). La commune de Saint-Didier est mentionnée pour la première fois au XIe siècle dans le cartulaire de Chamalières-sur-Loire, sous l’appellation : « Parochia castri de S. Desiderio ». Cette appellation souligne le lien important qui existe dès l’origine entre l’église et le château local3. Les recherches archéologiques réalisées sur la commune démontrent que l’espace connaît une occupation ancienne dès les temps préhistoriques et qu’une petite occupation existe à l’époque gallo-romaine. C’est pourtant vraiment à partir des premiers temps médiévaux que ce secteur connaît un développement significatif. À l’époque médiévale, Saint-Didier est le centre d’une des principales baronnies du Velay, la plus importante dans la partie orientale de ce territoire.
Au XVIe siècle, Saint-Didier est la deuxième ville du Velay au coude à coude avec celle voisine de Monistrol et bien avant la cité d’Yssingeaux. Elle dispose dans la seconde moitié du XVIe siècle d’un jeu de paume, signe de l’importance de la ville. A partir de cette période et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la cité de Saint-Didier est réputé pour ses fromages vendus sur un marché spécifique une fois par semaine.
Elle est aussi connue pour son carnaval et pour activité textile (tissage de la soie).Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), la commune, alors appelée Saint-Didier-la-Séauve, a porté le nom de Mont-Franc.En 1865, une portion du territoire communal a été cédé pour la création de celle de Pont-Salomon, conjointement avec des contributions des communes d’Aurec-sur-Loire et de Saint-Ferréol-d’Auroure et, en 1925, une autre partie du territoire communal a servi à la création de la commune de La Séauve-sur-Semène.
